|  
ראשי סיסטמים סיסטם פריצות יומי ל-GBP/USD ו-EUR/USD
מחבר הודעות
מיכאל

מספר הודעות : 46
עיר : N/A
נשלח ב-  18/04/2007 06:56:57
רובי כתב :
היי מיכאל, ברוך הבא.
אכן הגירסה העדכנית להורדה היא 0.03.
לאחרונה גיליתי בה מספר בגים (ממה שראיתי עד עכשיו - לא משמעותיים) ואני עובד על גירסה חדשה.
בכל מקרה, גירסה 0.03 טובה ורווחית לאורך זמן.
רובי.

רובי שלום,

הסיסטם רץ אצלי מאז הפוסט ונראה ביינתיים חיובי מאד.

רציתי לשאול אותך-

1. איך הוא מחשב את הפיפס (הדמו של נוימקס)?  לדוגמא, על הפריצה האחרונה של הפאונד הרווח היה 129 פיפס (לא התאפקתי וסגרתי  ידנית את הפוזיציה...) ובדולרים יש 903$, כשבחשבון יש 5600 בערך (כ600 רווח על 5000 עד אתמול).

2. לפי איזה סדר מופיעים הדילים ב"היסטוריה"? אני לא מצליח להבין מה קורה שם, וזה לא לפי הכרונולוגיה.

תודה

מיכאל

מספר הודעות : 46
עיר : N/A
נשלח ב-  18/04/2007 06:58:33
סליחה, שכחתי לציין שהLOT הוא 1.
רובי


מספר הודעות : 1079
עיר : מודיעין
נשלח ב-  18/04/2007 08:20:16
yg כתב :

א. מישהו יכול לתת סיבה הגיונית לתופעה?
הסיסטם כאמור עובד על פריצות, בקונפיגורציה הנוכחית מרוויח הרבה "רווחים קטנים" (5 פיפס) מפסיד מעט "הפסדים בינוניים" (כ-80 פיפס) ומרויח מעט "רווחים גדולים" (150 פיפס ומעלה). מעצם הבנת העניין ברור שלאחר פריצה גדולה בצמד עם רווח נאה בצידה, מגיעה תקופת קונסולידציה ושם הסיסטם נוטה לצבור הפסדים. לאורך כל ההיסטוריה הסיסטם עבד ככה: פריצות יפות ועליית מדרגה ב-Equity Curve ואחר כך, ירידה איטית ברווח.

ב. האם לא הגיע הזמן לחשוב שאולי "הסיסטם עשה את שלו" והגיע הזמן לעבור לאסטרטגיה אחרת?
כפי שאני טוען, תמיד כדאי לחפש שיטות נוספות ורווחיות כי מה שאתה מציע בהחלט אפשרי - סיסטם יכול להפסיק לעבוד מתי שהוא. למרות שהסיסטם מוכיח את עצמו כל פעם מחדש - לא ניתן להתנגד לפריצות משמעותיות בשוק נכון? ראה דוגמה לפריצה של אתמול.

ג. האם לא כדאי לבדוק לאורך זמן רב יותר, נניח 5 או 7 שנים אחורה (אם זה אפשרי).
אפשרי, זה פשוט שאלה של נתונים. ממה שזכור לי שראיתי בפורום של Strategy Builder שמשמם הבאתי את השיטה המקורית (Hans 123), התוצאות מתחילת המאה הנוכחית היו עקביות וטובות.

בכל אופן, אם נניח שהתקופה האחרונה מרמזת לתוצאות בזמן הקרוב, זה ממש לא נראה טוב...
לדעתי נהפוך הוא, ככל שהסיסטם מפסיד או מדשדש הסיכוי לפריצה משמעותית מתקרב. מהסתכלות על המסחר בשלוש השנים האחרונות תוכל לראות ב-Equity Curve התנהגויות דומות. אתה כמובן תמיד יכול לכבות את הסיסטם ולהסתכל מבחוץ אם אתה לא מרגיש בנוח איתו בתקופה מסוימת.

בברכה,

יואב  

וגם לי יש שאלה למחשבה: האם 35% בעשרה חודשים זה רע? תוך סיכון כל כך נמוך. האם השגת תשואה כזאת בתקופה מבלי שאתה צריך לשבת ליד המחשב אפילו דקה? וזאת מבלי להתייחס לעובדה שאם היית מגדיל את הסיכון התשואה היתה יכולה להגיע להרבה יותר?

בשורה התחתונה: תמיד קיימת האפשרות שהשיטה הזאת (וכל שיטה אחרת) תפסיק לעבוד טוב מתי שהוא בעתיד. ואת זה נדע רק בדיעבד. אני אישית לא רואה שום בעיה בהתנהגות השיטה בחודשים האחרונים.  ברגע שאראה התנהגות בעייתית לטעמי אדווח על כך בפורום. ואני מכיר מספר רב של סוחרים שמרויחים מהשיטה בעקביות.
רובי

רובי


מספר הודעות : 1079
עיר : מודיעין
נשלח ב-  18/04/2007 08:28:44
מיכאל כתב :

רציתי לשאול אותך-

1. איך הוא מחשב את הפיפס (הדמו של נוימקס)?  לדוגמא, על הפריצה האחרונה של הפאונד הרווח היה 129 פיפס (לא התאפקתי וסגרתי  ידנית את הפוזיציה...) ובדולרים יש 903$, כשבחשבון יש 5600 בערך (כ600 רווח על 5000 עד אתמול).

זו שאלה שחוזרת ועולה ודיברנו עליה מספר פעמים - תוכל לקרוא על זה למשל בקישור הבא  וגם בבלוג שלי.

2. לפי איזה סדר מופיעים הדילים ב"היסטוריה"? אני לא מצליח להבין מה קורה שם, וזה לא לפי הכרונולוגיה.
אתה יכול למיין את ההיסטוריה לפי העמודה המבוקשת על ידי לחיצה על הכותרת של אותה עמודה, כאשר לחיצה אחת ממיינת בסדר עולה ולחיצה נוספת מחליפה לסדר יורד. וכך הלאה.

תודה
בבקשה


מיכאל

מספר הודעות : 46
עיר : N/A
נשלח ב-  18/04/2007 18:55:41
תודה רבה.
roter


מספר הודעות : 51
עיר : רחובות
נשלח ב-  19/04/2007 13:30:12

הי רובי,

עברתי עוד פעם על כל השרשור כדי להתעדכן ועלתה לי מחשבה בקשר לעסקאות הנסגרות ברווח של 5 פיפס.

מה היה קורה אם היינו פותחים את העסקה עוד פעם אחרי שהיא נסגרה ברווח של 5 פיפס?

בגלל התנודתיות הגדולה של הצמד, יכול להיות שהעסקאות נסגרות מוקדם מדי ואולי צריך לפתוח אותם עוד פעם.

מה שצריך ליבדוק הוא האם רוב העסקאות שנסגרות ברווח של 5 פיפס הן עסקאות שהגיעו לרווח של 30-50 פיפס ואז השוק עשה תיקון שהוציא אותנו. אם זה המצב, אולי צריך לחשב תחום חדש לפקודות החדשות?

מקווה שהסברתי את עצמי...

מריו

 

HE WHO KNOWS NOT WHAT HE RISKS, RISKS ALL -מריו רוטר -סוחר עצמאי במט"ח (FOREX). -מאמן אישי במסחר אלקטרוני. -roter@netvision.net.il -www.roterfamily.com http://gblogs.tapuz.co.il/blog/userBlog.asp?FolderName=100pips
רובי


מספר הודעות : 1079
עיר : מודיעין
נשלח ב-  20/04/2007 14:54:19
מריו,
דבריך דברי טעם. יש לך רעיון איפה לפתוח אותם מחדש? לפי איזו חוקיות?
רובי
roter


מספר הודעות : 51
עיר : רחובות
נשלח ב-  20/04/2007 17:35:24
רובי כתב :
מריו,
דבריך דברי טעם. יש לך רעיון איפה לפתוח אותם מחדש? לפי איזו חוקיות?
רובי


בוא נצא מתוך ההנחה שאנו עובדים על 90 דקות ולא על 120 (על זה מבוסס הביג-בן - ההנחה שבשעה לפני הפתיחה יש ניקיון סטופים ושרק חצי שעה אחרי הפתיחה השוק מתחיל להגדיר את הכיוון היומי שלו).

אז הייתי בודק את רצועת הזמן של 90 דקות שמתחילה שעה לפני הפתיחה בארה"ב...

הייתי עושה 2 בדיקות: אחת רק לכיוון העסקה המקורית. השנייה לשני הכיוונים (אינטויטיבית ניראה לי שהאפשרות הראשונה תיהיה טובה יותר מהשנייה).

כמו כן, ביום ו' לא הייתי פותח פוזיציה שנייה. הייתי בודק גם את האפשרות לא לפתוח פוזיציה בבוקר של יום ב' ולפתוח רק בפתיחה של ארה"ב. הדברים האלה מבוססים על הנחת חוסר נזילות ביום ב' בבוקר וביום ו' אחה"צ.

כמו כן, אם יש לך חשק וזמן, אני חושב שכדאי לסגור חצי פוזיציה ברווח של 15-25 פיפס. לדעתי, בצורה כזו, יגדלו הרווחים הממוצעים ברוב העסקאות שהיום נסגרות ברווח של 5 פיפס, שהן רוב העסקאות הרווחיות של השיטה.

לצערי אני לא יודע לתכנן בכלל, אחרת הייתי בונה את האקספרט בעצמי. אבל אני מוכן להריץ את הבדיקות אם אתה רוצה.

יש לי עוד רעיונות לבדיקות שכדאי לעשות כדי להמשיך באופטימיזציה של השיטה (שקשורים לגודל המכפלה של ה ATR) אבל נשאיר את זה להמשך...

מריו

 

HE WHO KNOWS NOT WHAT HE RISKS, RISKS ALL -מריו רוטר -סוחר עצמאי במט"ח (FOREX). -מאמן אישי במסחר אלקטרוני. -roter@netvision.net.il -www.roterfamily.com http://gblogs.tapuz.co.il/blog/userBlog.asp?FolderName=100pips
רובי


מספר הודעות : 1079
עיר : מודיעין
נשלח ב-  23/04/2007 12:17:40
מריו,
ראה תוצאות מצורפות להרצה ב-Session האמריקאי.
אומנם זה לא בדיוק מה שהצעת, אבל על פי תוצאות אלו נראה שהתוספת לא תשפר את התוצאות.
אנא בדוק שהבדיקה נעשתה על פי הזמנים אליהם התכוונת (השעות שבבדיקה הן שעה אחת אחורה ביחס לשעון ישראל).
רובי

קבצים מצורפים
הגישה לקבצים שצורפו להודעה מותרת למשתמשים רשומים בלבד. תהליך הרישום לאתר הינו קצר ומיידי ולאחריו תוכל להוריד את הקבצים המצורפים. אם הינך משתמש רשום אנא התחבר עכשיו ותקבל גישה לקבצים המצורפים.
roter


מספר הודעות : 51
עיר : רחובות
נשלח ב-  23/04/2007 12:42:02
רובי כתב :
מריו,
ראה תוצאות מצורפות להרצה ב-Session האמריקאי.
אומנם זה לא בדיוק מה שהצעת, אבל על פי תוצאות אלו נראה שהתוספת לא תשפר את התוצאות.
אנא בדוק שהבדיקה נעשתה על פי הזמנים אליהם התכוונת (השעות שבבדיקה הן שעה אחת אחורה ביחס לשעון ישראל).
רובי

קבצים מצורפים
הגישה לקבצים שצורפו להודעה מותרת למשתמשים רשומים בלבד. תהליך הרישום לאתר הינו קצר ומיידי ולאחריו תוכל להוריד את הקבצים המצורפים. אם הינך משתמש רשום אנא התחבר עכשיו ותקבל גישה לקבצים המצורפים.


1) שעות הבדיקה שקובעות את מיקום הפקודות צריכה להיות בין 14:00 ל- 15:30, שעון ישראל ולא כפי שבדקת.

2) בדקת את השיטה באופן עצמאי על ה SESSION האמריקאי. זה לא יתן את אותם תוצאות כמו למה שאני התכוונתי.

המטרה היא להיכנס עוד פעם בכיוון הפריצה המקורית כאשר יש המשך למגמה היומית בארה"ב (רק בתנאי שהעסקה הראשונה כבר נסגרה) ולהיכנס עוד פעם בכיוון הפוך לפריצה המקורית כאשר יש היפוך של המגמה היומית בארה"ב.

התחושה שלי היא שזה יעזור בשני כיוונים: יגדיל רווחים במקרה של המשך מגמה ויקטין הפסדים במקרה של היפוך מגמה.

כמו כן, למה יש לך רק 25% Modelling quality ?

חג שמח!!!

מריו

 

HE WHO KNOWS NOT WHAT HE RISKS, RISKS ALL -מריו רוטר -סוחר עצמאי במט"ח (FOREX). -מאמן אישי במסחר אלקטרוני. -roter@netvision.net.il -www.roterfamily.com http://gblogs.tapuz.co.il/blog/userBlog.asp?FolderName=100pips
« הקודם   / 35   הבא »


דף הבית | שירותים | ברוקרים | תוכנת המסחר | פתיחת חשבון | פורום | בלוג | מי אנחנו | אזהרות | צור קשר